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华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告

admin 2019-12-28 阅读:130

  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 18 日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告

  注:自2018年10月18日起,华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的场内简称由

  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告

  注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交

  易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

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  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告

  注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

  招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

  产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安

  基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组

  合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。

  控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议

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  过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合

  经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和

  投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。

  同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资

  组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环

  节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所

  二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间

  下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按

  意愿独立进行业务申报,细分医药集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进

  行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法

  合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协

  商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部

  共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投

  标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投

  标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,

  且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、

  分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投

  资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资

  组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进

  行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资

  组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同

  向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核

  部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、欧冠球迷竞猜万博体育专户针对股票、债券、回购等投资品种在

  交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统

  控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理

  部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交

  易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞

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  价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0

  2019 年一季度,中证细分医药产业主题指数(代码: 000814.SH)上涨 29.49%,跑赢上

  证综指(23.93%)和沪深 300 指数(28.62%)。一季度受市场春季行情驱动,医药行业呈现

  本基金跟踪的指数是中证细分医药产业主题指数,反映沪深两市细分医药产业公司股票

  的整体走势,该指数从制药、生物科技与生命科学等细分产业中挑选规模较大、流动性较好

  投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,从而控制基金的跟踪误差和跟踪

  截止 2019 年 3 月31 日,本基金份额净值为 1.534 元,本报告期份额净值增长率为 29.02%,

  展望二季度,基于前期宽货币、宽信用、宽财政力度较大,部分宏观数据有望阶段改善,

  中美贸易逐步构建新的平衡, A 股市场成交放量,风险偏好企稳回升。伴随社保、养老金、

  理财、外资等机构对股票的配置,资金面对市场有较强支撑。医药行业当前估值位于历史低

  位,基本面符合预期,具备较高的配置价值。 2019 年科创板即将上市,在首批受理的 28 家

  企业中,创新药企占据五席。科创板的推出将鼓励资本助力生物医药的研发和创新,有利于

  作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和

  本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

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  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告

  5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

  5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

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  5.11.12018 年 12 月 28 日,康美药业股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证券

  监督管理委员会《调查通知书》(编号:粤证调查通字 180199 号)。本报告期内,本基金投

  资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在本报告编制日前一年

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

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  本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额

  基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站

  投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的

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